تحلیل اندیکاتور rsi

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI)

جی ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش به نام مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد. در این قسمت تنها نکات اصلی این اندیکاتور را بیان می کنیم. برای مطالعه عمیق تر توصیه می شود که متن اصلی کتاب فوق را مطالعه نمایید. علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این قسمت تلاش می کنیم تا قسمتهای عمده آن را تشریح نماییم.

همانطور که وایلدر اشاره کرد در ساختار نمودار خطی جنبش دو تحلیل اندیکاتور rsi مشکل بزرگ وجود دارد ( استفاده از تغییرات قیمت). یکی از آنها زمانی رخ می دهد که تغییرات قیمت محدود بوده و قیمت در حال استراحت باشد و ناگهان جابجایی بزرگی در قیمت رخ بدهد. کاهش زیاد نسبت به روز گذشته در حالی که ۱۰ روز ترسیم شود). شدیدی را در نمودار ایجاد کند و اگر قیمتها در ۱۰ روز گذشته ثابت بوده باشند کوچکترین تغییری در هر جهت می تواند باعث جابجایی شدید اندیکاتور شود. بنابراین برای از بین بردن این شیر و جلوگیری از تغییرات مقطعی احتیاج به فیلتر داریم تا نمودار حاصل، پیوستگی بیشتری داشته باشد. دومین مشکل نمودار جنبش این است که در محدوده ثابت حرکت نمی کند و برای بررسی دقیق نیاز به داشتن محدوده ثابت می باشد. فرمول RSI نه تنها مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند بلکه مشکل دوم را نیز حل می نماید. این اندیکاتور در محدوده عمودی 0 تا 100 تغییر می کند.

به نظر می رسد واژه قدرت نسبی به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی کاربر بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می رود می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. برای مثال مقایسه سهام یک شرکت و یا یک گروه از سهام با شاخص ۵۰۰ شرکت برتر یکی از راههای اندازه گرفتن قدرت نسبی سهام و یا صنایع مختلف نسبت به مقیاس واحدی می باشد. در این کتاب کاربردها و چگونگی تحلیل قدرت های نسبی را نشان خواهیم داد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. اما هر چه هست RSI هم مشکل پیوستگی نمودار جنبش و هم مشخص کردن دو باند بالایی و پایینی را برای نمودار جنبش حل نموده است. رابطه RSI به صورت زیر می باشد:

در محاسبات روزانه از میانگین های ۱۴ روز استفاده میشود. و در محاسبات هفتگی از میانگین های ۱۴ هفته ای. برای به دست آوردن مقدار میانگین رشد میزان تغییرات در ۱۴ قیمت را با هم جمع می کنیم منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت سهم رشد داشته است و حاصل را بر ۱۴ تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات در ۱۴ روز گذشته روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد ۱۴ تقسیم می کنیم. قدرت نسبي (RS) عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد در میانگین کاهش. بعد از انجام این عملیات ریاضی عدد به دست آمده برای RS را در فرمول RSI قرار می دهیم. تعداد روزها با تغییر دادن میزان ایکس در رابطه می تواند تغییر کند.

وایلدر در عصر از میانگین ۱۴ روز استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور می شود و دامنه نوسان آن بیشتر می شود. بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

بنابراین کاربری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و میخواهد اسیلاتور ش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص و نشان بدهد می تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتور استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود. بنابر این مطالب بالا تعداد نوسان ها در حالت ۹ روزه بیشتر از تعداد نوسان ها در حالت ۱۴ روزه می باشد. حالت های ۹ و ۱۴ روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد ولی تکنسین بنا به تجربه شخصی خودش می تواند از هر عدد دیگری استفاده کند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند ۷۵ استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار های خروجی و فیلتر کردن نوسانات زاید از اعداد ۲۱ و ۲۸ استفاده می کنند. (شکل های ۱۰-۱۰ و ۱۰- ۱۱ را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها تحلیل اندیکاتور rsi و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

صفر تا صد آموزش اندیکاتور RSI از مبتدی تا پیشرفته

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index می­باشد و با روابط پیچیده ریاضی برای سیگنال دهی ارزهای دیجیتال محاسبه می­شود.اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است. RSI از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. در این اندیکاتور، دوره محاسبه به صورت متغیر می­باشد.

مزایای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می­شود.یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند. و آن‌ها را نسبت تحلیل اندیکاتور rsi به یکدیگر مورد سنجش قرار می­دهد.

مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتورRSI عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه رو به رو با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار RSI به سمت صفر میل می‌کند.

این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود. زیرا همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت بازار است. برخی­ها آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند. با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

نواحی اشباع خرید و فروش

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نام­های اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشان دهنده­ی کند شدن و اتمام خرید و فروش­های افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کم شدن فروش­های افراطی در بازار هستیم. احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان گرفتن است. در این زمان توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار ارز دیجیتال باشیم.

تعریف ساده این نواحی در اندیکاتور RSI به شرح زیر است:

مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند. این مقادیر مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران و معامله­گران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

خطوط روند در اندیکاتور RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد. در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال دهی خوبی دریافت می­کنند.

به جز نواحی اشباع خرید و فروش، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در آموزش اندیکاتور RSI حائز اهمیت است، به خطوط روند مربوط است. پیش‌ از این در مورد خطوط روند صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که می‌توانیم این خطوط را روی نمودار RSI ترسیم کنیم و سیگنال دهی مفید داشته باشیم. در میان‌مدت می‌توان با تحلیل این سیگنال‌ها نتایج خوبی کسب کرد.

این کار تحلیل اندیکاتور rsi به این صورت انجام می‌شود که خطوط روند را با توجه به حرکت سهم، به صورت صعودی یا نزولی ترسیم می‌کنیم. سپس زمانی که خط روندی شکسته شود، سیگنال دهی خرید یا فروش ارز دیجیتال صادر خواهد شد. یعنی اگر خط روند نزولی شکسته شود، سیگنال خرید و اگر خط روند صعودی شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

خط روند صعودی در اندیکاتور RSI

تصویر زیر روند صعودی یک ارز دیجیتال را در طی ۱۴ کندل پی‌درپی نشان می‌دهد. تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند.

به لحاظ اندازه نیز می‌توان مشاهده کرد که تعداد زیادی از این کندل‌ها ابعاد بزرگی دارند. هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه خیلی چشم‌گیری نیز ندارند. به این ترتیب با در نظر گرفتن این موارد، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) روی عدد ۷۵ است. و این نشان می‌دهد که سهم ما روندی صعودی با مومنتوم رو به بالا دارد.

خط روند نزولی در اندیکاتور RSI

همان‌گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سه ناحیه مختلف از نمودار قیمت به شکل مستطیل‌های عمودی مشخص شده­اند. در بخش اول شاهد یک روند نزولی قوی هستیم که موجب افت شدید قیمت سهم شده است.

ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد. در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده­اند. در واقع، وجود چنین شرایطی حاکی از آن است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند.

قسمت سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد. البته ارز دیجیتال با افت قیمت کمی مواجه بوده است و این مسئله در سطوح کمتر از ۵۰ قابل تایید می­باشد. اما تحلیل اندیکاتور rsi با این‌همه می‌توان گفت نسبت قدرت معامله­گران بازار به شکلی متعادل است.

همانطور که میدانید آموزش ارزهای دیجیتال یک امر بسیار زمان­بر و یک حیطه بسیار پیچیده است.ما در این مقاله قسمتی از اندیکاتور پرکاربرد RSI را به شما آموزش دادیم.لازم به ذکر است که قسمتی از این مبحث جذاب ذکر نشده است که در مقاله بعدی به آن می­پردازیم.

شما می­توانید همزمان با فراگیری آموزش­ و تحلیل ارزهای دیجیتال در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی عضو شوید. از سیگنال­های پرقدرت تیم بایننس ایرانی بهره مند شده و سود خود را از این بازار پر پیچ و خم به راحتی کسب کنید. تیم بایننس ایرانی در این مسیر تا انتها همراه شما عزیزان خواهد بود.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از اندیکاتورهای فنی معروف است که از سوی جی. ولز وایلدر معرفی شده است. تریدرها به‌ کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت کنونی بازار را تعیین کنند.

RSI شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار شناسایی کرده و از این نظر شبیه اندیکاتور استوکاستیک است.

مقدار این اندیکاتور همچنین بین 0 تا 100 متغیر است.

معمولاً، مقدار 30 یا کمتر شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت قوی‌تر شود (افزایش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع فروش، نشان می‌دهد که روندِ در حال سقوط، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع فرصتی برای خرید است.

معمولاً، مقدار 70 یا بیشتر شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت ضعیف‌تر شود (کاهش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع خرید، نشان می‌دهد که روندِ در حال صعود، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع

فرصتی برای فروش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اشباع خرید، اشباع فروش

تریدرهایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند، در کنار اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در چارت بالا نشان ‌داده شده، به‌دنبال عبور از خط میانی نیز هستند.

حرکت قیمت از زیر خط میانی (50) به بالای آن نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است.

عبور از خط میانی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز بالاتر رفته و به سمت خط 70 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال افزایش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 70 صعودی درنظر گرفته می‌شود.

حرکت قیمت از بالای خط میانی (50) به زیر آن نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.

عبور از خط میانی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز پایین‌تر رفته و به سمت خط 30 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال کاهش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 30 نزولی درنظر گرفته می‌شود.

چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

می‌توانیم از RSI مثل اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم.

می‌توانیم با توجه به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار، نقاط احتمالی سقف و کف را تشخیص دهیم.

در زیر یک چارت 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

جفت EUR/USD در طول هفته در حال ریزش بوده و تقریباً در طول دو هفته 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، این جفت زیر هندل 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI به زیر 30 رسید و این سیگنال نشان می‌دهد که احتمالاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و حرکت ادامه نمی‌یابد.

قیمت برگشت می‌کند و در طول دو هفته‌ی بعد، افزایش می‌یابد.

تشخیص روند به کمک RSI

با اندیکاتور RSI می‌توان شکل‌گیری یک روند را نیز مشخص کرد و از این نظر بسیار معروف است.

اگر فکر می‌کنید که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، به RSI نگاهی بیندازید و ببینید که زیر 50 است یا بالای آن.

اگر انتظار یک روند صعودی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر انتظار یک روند نزولی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

RSI از 50 رد می‌شود. قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

در ابتدای چارت بالا، می‌بینیم که احتمالاً یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.

برای اینکه درگیر سیگنالِ اشتباه نشویم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI به زیر 50 رسیده و روند احتمالی را تأیید کند.