فارکس بدون سرمایه

اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

اولین قدم در محاسبه ATR، یافتن یک سری مقادیر در محدوده واقعی برای یک ضمانت با وثیقه است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، صرفاً مقدار محدوده بالای آن منهای مقدار محدوده پایین آن است. در اندیکاتور ATR و کاربردهای آن همین حال، محدوده واقعی گسترده‌تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین

اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای) اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور نشان می دهد قیمت چه میزان نسبت به میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص نوسان می کند. به طور مثال وقتی این اندیکاتور عدد ۰.۰۰۲۵ را در تایم فریم روزانه نشان می دهد یعنی قیمت به طور میانگین روزانه ۲۵ پیپ، به صورت قدر مطلق، نوسان اندیکاتور ATR و کاربردهای آن کرده است. و البته معمولا” هم برای بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معامله گرانی که در تایم فریم روزانه به معامله می پردازند موارد استفاده بسیاری دارد.

برای درک صحیح این اندیکاتور بهتر است بدانیم برد واقعی True Range یعنی چه؟

این اندیکاتور از ۳ طریق زیر بدست اندیکاتور ATR و کاربردهای آن می آید

  • بالاترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
  • پائین ترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
  • بالاترین قیمت کندل فعلی منهای پائین ترین قیمت کندل فعلی

ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

کاربرد / سیگنال

قیمت همواره متمایل است به سمت میانگین خود حرکت کند و بنابراین وقتی قیمت بیش از میانگین نوسان اندیکاتور ATR و کاربردهای آن ۱۴ روزه بالا رفته است معمولا” نشانه این است که به سمت میانگین مذکور برگشت خواهد کرد و همینطور زمانی که قیمت اندیکاتور ATR و کاربردهای آن در روز جاری از میانگین نوسان ۱۴ روزه خود بیشتر کاهش کرده باشد به سمت آن، باز خواهد گشت. این بدان معنی است که ATR به تنهائی برای اتخاذ تصمیم برای ورود به بازار مناسب نیست و باید بعد از تصمیم به ورود، با یک استراتژی از تائید ATR نیز مطمئن شویم.

ولی برعکس برای تعیین حد ضرر و یا خروج اضطراری از بازار استراتژی خوبی دارد. بدین صورت که معمولا” ضریب یک یا دو از ATR برای تعیین Stop Loss تعیین می گردد. برای مثال فرض کنید با استفاده از یک استراتژی در قیمت ۱۰ دلار، با پوزیشن خرید وارد بازار شده باشید و ATR هم در آن قیمت ۰.۱۰ باشد در چنین حالتی Stop Loss را ۲ برابر ATR زیر قیمت ورود میگذاریم ( ۹.۸۰ دلار) و وقتی قیمت رشد کرده و به مثلا” ۱۰.۵۰ رسیده و ATR نیز همان عدد قبلی باشدStop Loss را تغییر داده و به نقطه ۱۰.۳۰ می آوریم تا اندیکاتور ATR و کاربردهای آن ریسک را به حداقل برسانیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا