باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

باند بولینگر Bollinger bands چیست؟

bands (BB) در اوایل دهه 80 میلادی توسط جان بولینگر که تحلیلگر مالی و معامله‌گر بود ابداع شدند. از BB به‌عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. Bollinger bands به‌عنوان یک ابزار سنجش اسیلاتور به کار می‌روند. همچنین تعیین‌کننده نقاطی در بازار هستند که نوسانات زیاد یا کم و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش وجود دارند.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

نکته اصلی در مورد اندیکاتور BB این است که نحوه تقسیم قیمت در اطراف یک مقدار میانگین را نشان می‌دهد. به‌طور دقیق‌تر، این اندیکاتور از یک باند بالاتر، باند پایین‌تر و یک خط میانگین متحرک میانی (باند میانی نیز نامیده می‌شود) تشکیل‌شده است. دو باند جانبی به پرایس اکشن بازار واکنش نشان می‌دهند و زمانی که نوسان بالا است عریض‌تر می‌شوند (از خط میانی دور می‌شوند) و زمانی که نوسان کم است باریک‌تر می‌شوند (به سمت خط میانی حرکت می‌کنند).

آموزش باند بولینگر

فرمول Bollinger bands استاندارد، خط میانی را به‌عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه تنظیم می‌کند، در حالیکه باندهای بالاتر و پایین‌تر بر اساس نوسان بازار مربوط به SMA (به آن انحراف معیار نیز می‌گویند) محاسبه می‌شوند. تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور Bollinger bands به شکل زیر هست:

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالاتر: SMA 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایین‌تر: SMA 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

این تنظیمات یک دوره 20 روزه را نشان می‌دهند و باندهای بالاتر و پایین‌تر را تا دو انحراف معیار دورتر از خط میانی تنظیم می‌کنند. این کار برای حصول اطمینان از حرکت باند بولینگر چیست؟ حداقل 85% داده‌های قیمت در میان این دو باند انجام می‌شود، اما تنظیمات مطابق با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف صورت می‌گیرند.

استراتژی باند بولینگر در معامله به چه صورتی است؟

اگرچه Bollinger bands در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، در معاملات رمز ارزها نیز می‌توانند به کار روند. طبیعتاً، روش‌های متعددی برای استفاده و توضیح اندیکاتور BB وجود دارند، اما نباید از آن به‌تنهایی استفاده کرد و آن را اندیکاتوری برای فرصت‌های خرید/ فروش در نظر گرفت. بهتر است که از این اندیکاتور همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونه می‌توان داده‌های حاصل از اندیکاتور بولینگر را تفسیر باند بولینگر چیست؟ کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند و از باند بالاتر بولینگر نیز عبور کند، احتمالاً می‌توان فرض کرد که شرایط اشباع خرید پدید آمده است. یا اگر قیمت چند بار به باند بالایی برسد، نشانگر سطح مقاومت مهمی است.

در مقابل، اگر قیمت یک دارایی مشخص کاهش چشمگیری یابد و از باند پایین‌تر عبور کند یا چند بار آن را لمس کند، بازار یا در وضعیت اشباع فروش است یا به سطح حمایت قوی دست‌یافته است.

ازاین‌رو، معامله گران می‌توانند از BB(همراه با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال) برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود یا تنها برای بررسی اجمالی نقاط پیشینی که در آن بازار شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به وجود آورده است، استفاده کنند.

به‌علاوه، عریض و باریک شدن Bollinger bands می‌توانند برای پیش‌بینی زمانی که نوسانات بازار کم یا زیاد هستند مورداستفاده قرار گیرند. زمانی که قیمت دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، باندها از خط میانی فاصله می‌گیرند (عریض شدن) یا زمانی که قیمت نوسان کمتری دارد به خط میانی نزدیک می‌شوند (انقباض یا باریک شدن).

باند بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و می‌توانند به‌عنوان روشی برای تحلیل نوسانات بازار به کار روند و حرکات آتی بازار را پیش‌بینی کنند. بعضی از معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که زمانی که باندها بیش‌ازاندازه عریض شوند، روند جاری بازار به تثبیت شدن نزدیک می‌شود یا بازگشت روند روی خواهد داد. زمانی که باندها بسیار باریک شوند، معامله گران این‌طور در نظر می‌گیرند که بازار حرکت بزرگی خواهد داشت.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger band در تحلیل تکنیکال

bollinger-band

احتمالا شما از جمله افرادی باشید که در معاملات ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال به دنبال یک اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده و کاربردی هستید. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر دقیقا همان چیزی است که در معاملات ترید خود به راحتی می توانید استفاده کنید پس پیشنهاد می کنم با من همراه باشید تا رمز و رازهای این اندیکاتور جذاب را واکاوی کنیم.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر یا Bollinger band به افتخار جان بولینگر مطرح شد در این روش دو نوار ( یا همان باند) معامله در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود به این صورت که باندهای بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرد. مهم ترین نکات و اطلاعات در مورد میانگین متحرک از لینک زیر مطالعه کنید.

عملکرد Bollinger band

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. بسیاری باند بولینگر چیست؟ از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، بازار بیش از حد فروش می کند. John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آن ها پیروی کند که در این مقاله به مهم ترین نکات آن را بررسی می کنیم.

بولینگر باند بر روی نمودار

در نمودار بالا، بولینگر باند با میانگین متحرک SMA 20 بیت کوین را با باند بالا و پایین همراه با حرکت قیمت در تایم فریم 15 دقیقه ای نشان می دهد. نوار زرد رنگ همان میانکین متحرک ساده می باشد که در وسط باند بولینگر قرار دارد و نوار سبز و قرمز باندهای بالایی و پایین این اندیکاتور را می سازند که دقیقا به اندازه انحراف معیار از میانگین متحرک هستند.

با توجه به تصویر زمانی که نوسانات یک ارز دیجیتال ضعیف است قدرت باند نیز کاهش می یابد و دو باند بالایی و پایینی به حط میانگین متحرک وسط نزدیک خواهند شد و برعکس زمانی که ارز نوسانات شدید یا کندل های مختلف بزرگ ایجاد کند هر دو باند از هم دور می شوند.

نحوه استفاده از Bollinger band

فشار بین دو باند

همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر بین پوشاننده حرکت قیمت است. اولین راه برای استفاده از این اندیکاتور در انقباض و انبساط در بین باندهای بالا و پایین است. به طوری که وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش یا کاهش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. مانند تصویر زیر

انبساط باندهای بولینگر

برعکس، هرچه نوارها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. باید بدانید که باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر جهت نمی دهند.

شکست باندهای بولینگر break out

تقریباً 90٪ قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

سیگنال خرید و فروش در باند بولینگر

ساده ترین راه برای دریافت سیگنال از Bollinger band خرید و فروش در بین باندهای بالا و پایین می باشد. به این صورت که باند پایینی را به عنوان حمایت و باند بالایی را مقاومت حساب می کنید و از نوسانات بین این دو باند خرید و فروش انجام می دهیم. به عنوان مثال مطابق شکل زیر

با توجه به تصویر مشاهده می کنید که نوسانات بین دو باند شکل گرفته است که خط قرمز نقش حمایتی و خط سبز نقش مقاوتی را برای رفتار قیمتی ارز نشان می دهد و برخورد قیمت با این خطوط فرصتی را برای خرید یا فروش ایجاد می کند. البته در نظر بگیرید بولینگر باند محدودیت هایی نیز دارد که باید آن ها را نیز در نظر بگیرید.

محدودیت های استفاده از باند بولینگر چیست؟ Bollinger band

نکته اول که باید بدانید این است که Bollinger Band یک سیستم معاملاتی مستقل نیست بلکه به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آن ها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. ابزار پیشنهادی برای تحلیلی تکنیکال کنار باند بولینگر عبارتند از: واگرایی/همگرایی متوسط (MACD) ، حجم معاملات و شاخص مقاومت نسبی (RSI).

نکته دیگر این است که آن ها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، وزن آن ها نسبت به داده های قدیمی تر از همان اطلاعات جدید است، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ ارزیابی شوند.

همچنین، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه باشد و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید اطلاعات مربوط به میانگین معتحرک SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آن ها را کنترل کنند.

سوالات متداول درباره بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر هنگامی که در پایین ترین سطح است اما بالاتر از باند پاییینی است، از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می کنند. این اتفاق می افتد زمانی که یک واکنش کم نزدیک یا پایین باند پایین تشکیل می شود. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر کشیده می شود و قیمت جدیدی را ایجاد می کند که باند پایین را نگه می دارد.

آیا استفاده از باند بولینگر مناسب است؟

باند های بولینگر شاخص کاملی برای معاملات نیستند. آن ها ابزاری هستند که دائماً اطلاعات موثقی تولید نمی کنند و این به خود معامله گر بستگی دارد که تنظیمات باند را که بیشتر اوقات برای دارایی مورد معامله انجام می شود، اعمال کند.

بهترین setting برای باند بولینگر چیست؟ باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر یک تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات متوجه می شوید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالا به خوبی صعود می کند و قیمت ها به طور مداوم با باند بولینگر بالا برخورد می کنند.

چه تایم فریمی برای باند بولینگر بهترین است؟

این موضوع به سبک و روش معاملات شما بستگی دارد: اگر یک معامله گر day trade هستید، از باندهای بولینگر در بازه زمانی پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد. اگر trader میان مدت هستید، از باند Bollinger در بازه زمانی روزانه یا هفتگی باند بولینگر چیست؟ استفاده خواهید کرد.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

پیش‌تر در مورد بسیاری از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال همچون کف و سقف دوقلو، سر و شانه‌ی کف و سقف، مثلث، مستطیل و … صحبت کردیم. اما امروز به سراغ یکی از ابزارهای محبوب تکنیکال رفته‌ایم که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با ارزیابی موقعیت و قدرت نهفته در این الگوها، بتوانند بهتر تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. نام این ابزارهای کاربردی، باندهای بولینگِر (Bollinger Bands) می‌باشد که از معمول‌ترین و تاثیرگذارترین‌ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. اما با این همه هستند کسانی که نه تنها هنوز کار با این ابزارهای مفید را فرا نگرفته‌اند، بلکه حتی آشنایی مختصر با باندهای بولینگر ندارند و مبانی آن را هم نمی‌دانند! در نتیجه بسیاری از فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست خواهند داد. اگر شما هم معامله‌گر بورس هستید و طالب آشنایی بیش‌تر با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص آن می‌باشید، این مقاله چراغ را از دست ندهید.

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)، از اندیکاتورهای قدرتمند در تکنیکال می‌باشد که در باند بولینگر چیست؟ دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر به وجود آمده است. باندهای بولینگر بر اساس میانگین‌های متحرک (MA) می‌باشند و روند میان‌مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی، مشخص می‌کند. در واقع، این اندیکاتور در یک کانال میانگین متحرکی قرار دارد که قیمت در بالا و پایین و یا محدوده‌ی همین کانال در حال نوسان می‌باشد. اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به‌‌عنوان باند میانه‌ی روند نیز شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌نمایند.

نکته: روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است. در این حالت، بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که بتوان کف و سقف نوسان ذکر شده را به عنوان کانالی تعیین نمود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به طور مشخص بر مبنای همین اصل طراحی شده و می‌تواند از این طریق کف و سقف این جابجایی قیمت را مشخص کرده و در نتیجه بهترین شرایط را برای تریدرها فراهم آورد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

به‌طور کلی هر اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ خط یا باند تشکیل شده‌ است:

• باند بالایی را Uper Band گویند و آن را با نماد UB یا BOLU نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) مثبت)
• باند پایینی را Lower Band گویند و آن را با نماد LB یا BOLD نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) منفی)
• باند میانی که در مرکز دو باند بالا و پایین قرار گرفته است را Midline گویند. (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌باشد.)

فرمول محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

از آن‌جایی که یک اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ جزء تشکیل شده است، شیوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از این اجزا نیز جدا از دیگری است. در ادامه‌ی این بخش فرمول محاسبه پارامترهای باندهای بولینگر را آورده‌ایم:

فرمول محاسبه‌ی باند بالایی:

فرمول محاسبه‌ی باند پایینی:

و اما همان‌طور که گفتیم باند میانی، یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده‌ (SMA) می‌باشد که به صورت مجزا عمل می‌کند. شما می‌توانید برای محاسبه‌ی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال مقدار این باند را هنگام تنظیمات اولیه در نرم‌افزارهای معاملاتی تعیین نمایید.

در فرمول‌های بالا:

• میانگین متحرک : MA
• 3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price) : TP
• تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولاً ۲۰) : n
• تعداد انحراف معیار (معمولاً ۲) : m
• انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر

برای شروع کار با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Bollinger Band را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از ۳ باند تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی آن‌ها را معرفی کردیم. حال چطور می‌توان با بررسی این خطوط سیگنال‌های مورد نظر را دریافت کرد؟

زمانی‌که باندهای بولینگر منبسط یا منقبض می‌شوند، عموماً شاهد یک حرکت شدید در رفتار قیمت خواهیم بود. این رفتار هیجانی و یکباره می‌تواند در راستای نزول قیمت و یا صعود آن اتفاق بیافتد. هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری خواهند داشت. وقتی خطوط اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال متراکم شده و به هم نزدیک شوند، اگر کندل‌های قیمت در نیمه‌ی بالایی باشند جهش قیمت در راستای روند صعودی را خواهیم داشت. اما چنانچه کندل‌های قیمت در نیمه‌ی پایینی‌ قرار گرفته باشند، به زودی شاهد نزول قیمت خواهیم بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص، محاسبه‌ و سیگنال‌گیری در آن پرداختیم. استفاده از باندهای بولینگر تحت عنوان استراتژی معامله، به ‌منظور افزایش دقت معامله‌گران در عملیات تحلیل تکنیکال و همچنین پیش‌بینی چگونگی روند قیمت، بسیار مثمرثمر خواهد بود. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت که باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.