استراتژی های معاملات الگوریتمی

استراتژی های معاملات الگوریتمی

راهنمای دوره آموزش معاملات الگوریتمی (اتوتریدر)

معاملات الگوریتمی چیست؟ شرحی بر تاریخچه معاملات الگوریتمی

تشریح استراتژی های معاملاتی قطع میانگین متحرک

تشریح انواع استراتژی های معاملاتی

تشریح بخش های مختلف ATA و طراحی استراتژی های انحصاری

فیلترنویسی چیست؟ و معرفی بخش فیلترنویسی در سایت تریدینگ ویو

تشریح فیلترنویسی پیشرفته و انواع آن

تشریح پلتفرم معاملاتی HTS (بخش اول)

تشریح پلتفرم معاملاتی HTS (بخش دوم)

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه دوم اداری، واحد 158

تلفن تماس: 02128426280

درباره شرکت پیشرو آساک:

شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پیشرو آساک (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 4327، به عنوان شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فناوری های مالی (فین تک) و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و خارجی به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای به ارائه محصولات، مشاوره ها و دوره های آموزشی می پردازد.

افشای ریسک و سلب مسئولیت:

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت شرکت پیشرو آساک صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی داشته و این شرکت بابت ضرر استراتژی های معاملات الگوریتمی و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

کارشناس بازار سرمایه ، پنج زمینه اصلی برای استفاده سهامداران از رویه معاملات الگوریتمی همراه با مهم‌ترین دستاورد استفاده از این ابزار استراتژی های معاملات الگوریتمی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امید موسوی موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید با انتشار مطلبی با عنوان مدل‌سازی در ۵ گام در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. در نتیجه منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی‌های معاملاتی، ریزساختارهای بازار(market microstructure) و حتی موقعیت‌های شغلی در شرکت‌های بورسی بسیار ارزشمند است.

می‌توان پنج زمینه اصلی برای قدم‌گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی برشمرد:

1- اقتصاد کلان : باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های استراتژی های معاملات الگوریتمی پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا درحال توسعه‌ای ضروری است. به‌خصوص درحال‌حاضر که بازارها و معاملات کاملا در ارتباط با یکدیگر هستند، فهم درستی از این مسائل جهت تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی استراتژی های معاملات الگوریتمی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده‌ای است که بسیاری از معامله‌گران نوسان‌گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده‌اند.

2- استفاده یک روش معاملاتی: استراتژی های معاملات الگوریتمی یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به‌عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories of market microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روان‌شناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

3- رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده): هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات این است که برای مدتی طولانی بازارها قبل از انجام معامله‌، رصد و تماشا شود . از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت.

مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه‌گیری آنها کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها تشخیص داده شود .

4- بهینه بودن برنامه استراتژی های معاملات الگوریتمی نویسی : با توجه به اینکه فرصت‌های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود، بسیار مهم است. به‌ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت. بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارش‌ها به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پرریسک باشند.

5- یادگیری ماشین : یادگیری ماشین ، مهم‌ترین بخش از فهرست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.

مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی

حال با توجه به این پنج‌ مورد باید عنوان کرد که سرعت و دقت بیشتر، افزایش امنیت معاملاتی، کنترل ریسک بهتر و کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدشوندگی، مهم‌ترین دستاورد استفاده از ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه است. تمامی موارد اعلامی نهایتا منجر به افزایش کیفیت معاملات خواهد شد. بازاری را فرض کنید که بدون دامنه نوسان و هیچ صف فروش و خریدی نخواهید دید! پیش‌فرض برداشتن دامنه نوسان حجم بالای معاملات است که یکی از قوی‌ترین ابزارهای آن در دنیا معاملات الگوریتمی است.

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

مدتی است که معاملات الگوریتمی “معاملات خودکار” در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می کنند. شرکت های استارت آپی و غیر استارت آپی بسیاری فعالیت خود را در این حوزه شروع کرده اند و ادعاهای جالب و غریبی مطرح می کنند. در دنیا نیز یادگیری ماشین استراتژی های معاملات الگوریتمی یا به طور کلی تر، هوش مصنوعی در حال عرض اندام در بازارهای مالی است.

در بسیاری اوقات ورود و انجام سفارش‌ها بدون دخالت انسان انجام می‌شود. استفاده گسترده‌ای در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

با توسعه پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس ها در سراسر جهان قرار گرفته استراتژی های معاملات الگوریتمی است.

این روش، طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه یافته رایج ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است.

امروزه، معاملات الگوریتمی به عنوان آخرین روش دادوستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می شوند و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد؛ اما فقط با فرهنگ سازی می توانیم به فراگیرشدن ابزارهایی مانند معاملات الگوریتمی کمک کنیم