دوره جامع بورس

استراتژی های معاملات الگوریتمی

مهد سرمایه پیشرو در معاملات الگویتمی


دانشجویان دوره کوچینگ با شناخت کافی نسبت به مفاهیم پایه‌ای در بورس، به کسب مهارت عملی با استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای هوش مصنوعی روز دنیا می‌پردازند.در دوره کوچینگ، چرخه کاملی از طراحی تا به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی را خواهید آموخت و به دانشی دست خواهید یافت که آینده معاملاتی‌تان را دگرگون می‌کند. Technical Analysis مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال (دوره 2 جلدی) تالیف و ترجمه : کاپیتان مهدی صفایی برترین مرجع در رتبه بندی منابع آموزشی تحلیل تکنیکال جهان خرید آنلاین کتاب وبینار استراتژی های معاملات الگوریتمی رایگان طراحی استراتژی های معاملاتی با هوش مصنوعی

صفر تا صد طراحی استراتژی های معاملاتی با هوش مصنوعی در بازار های مالی جهان و ایران.

هدیه ویژه شرکت کنندگان در سمینار: کد تخفیف دریافت رایگان نسخه استارتر الگویاب به ارزش ۲۰۰ هزار تومان. ثبت نام در وبینار

استراتژی های معاملات الگوریتمی

چکیده: امروزه با گسترش سیستم‌های اطلاعاتی و افزایش سهولت در معاملات آنلاین، سرعت معاملات در بازارهای مالی نیز افزایش یافته و طبیعت بازارهای مالی، تصمیم‌گیری برای اتخاذ موقعیت‌های خرید و یا فروش را برای معامله گران دشوار ساخته است. ازاین‌رو نیاز است تا داده‌های معاملاتی بورس با سرعت بالاتری تحلیل شوند و درنهایت به تصمیمی مناسب و سودآور تبدیل شوند. در حال حاضر یکی از برنامه‌های پیش روی سازمان بورس اوراق بهادار، راه‌اندازی و توسعه معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا است. سیستم معاملات زوجی نیز نوعی از معاملات الگوریتمی می‌باشد. این سیستم یکی از قدیمی‌ترین سیستم‌های معاملات الگوریتمی می‌باشد کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش‌هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم استراتژی های معاملات الگوریتمی ترین اصل در معاملات زوجی وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. در این پژوهش با محاسبه بازده حاصل از این استراتژی و بازده حاصل از استراتژی منفعل مبتنی بر شاخص و نسبت شارپ عملکرد معاملات زوجی را با رویکرد هم انباشتگی در بورس و اوراق بهادار تهران با عملکرد استراتژی منفعل مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از این سیستم به عنوان یک سیستم معاملاتی خنثی نسبت به تغییرات و روندهای بازار، بازدهی چشمگیری نسبت به بازدهی سیستم مبتنی بر شاخص در مدت مشابه دارد.

#معاملات الگوریتمی #معاملات جفتی #استراتژی منفعل #بازگشت به میانگی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: انتگرال پذیر نخستین بازگشت، بازیافت پذیر نخستین بازگشت، انتگرال پذیر لبگ، توابع اندازه پذیر، تقریباً عمومی بازیافت پذیر]

[کلیدواژه ها: بازوی ماهر، استراتژی کنترل گشتاور، استراتژی کنترل ولتاژ، کنترل مقاوم غیرخطی، الگوریتم بهینه سازی پرندگان]

[کلیدواژه ها: ربات، موتور سنکرون مغناطیس دائم، استراتژی کنترل ولتاژ، استراتژی کنترل گشتاور، خطی-سازی فیدبکی، کنترل فازی، کنترل برداری میدان، کنترل مستقیم گشتاور]

[کلیدواژه ها: کنترل تکراری گسسته بهینه مقاوم، کنترل درجه دو خطی گسسته، استراتژی کنترل ولتاژ، استراتژی کنترل گشتاور، بازوی رباتیک الکتریکی، کنترل تأخیر زمانی مقاوم، الگوریتم بهینه سازی پرندگان]

[کلیدواژه ها: بازوی ماهر ربات، استراتژی کنترل گشتاور، استراتژی کنترل ولتاژ، عدم قطعیت، کنترل فازی تطبیقی]

[کلیدواژه ها: استراتژی بازاریابی، انتخاب استراتژی بازاریابی، سیستمهای پویا، بازاریابی آنلاین، فروشگاه‌ اینترنتی]

پلتفرم اجرای سفارشات الگوریتمی

پلتفرم اجرای سفارشات الگوریتمی

این محصول سفارشات خرید و فروش شما را به صورت خودکار و بهینه (با توجه به استراتژی شما) انجام می‌دهد. به این صورت دیگر نیاز نیست نگران نوسانات عرضه و تقاضا باشید، استراتژی خود را انتخاب کرده و خرید و فروش را به کامپیوتر بسپارید؛ و زمان گران بهای خود را صرف کار اصلی خود کنید.

“فراموش نکنید الگوریتم ها دقیقتر از انسان ها هستند”

از آنجا که بسته به استراتژی مورد نظر معامله گر و هدف معامله گر از خرید یا فروش، نحوه ارسال سفارشات استراتژی های معاملات الگوریتمی می‌تواند متفاوت بوده، تهاجمی و غیر تهاجمی و یا سریع و کند باشد، الگوریتم معامله‌گر باید بتواند استراتژی های مختلف معامله‌گران را در عمل اجرا کند.

تیم روندالگو بدین منظور ۵ استراتژی اجرای سفارشات خرید و فروش را توسعه داده است که کاربران بنابر موقعیت و هدف خود از خرید و فروش می‌توانند به فراخور نیاز خود از آنها برای انجام معاملات استفاده کنند.

این استراتژی ها عبارتند از:

چرا معامله الگوریتمی

بازارهای مالی به شکل امروزی خود سالهای سال است که جایگاه خود را در اقتصاد و جامعه بشری یافته‌اند. از زمانی که این بازارها به صورت ساختار یافته و قانونمند درآمده‌اند شیوه های معامله در بازار نیز تکامل یافته‌اند. در ابتدا معاملات به صورت کاغذی انجام می‌گرفت. با پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر پلتفرمهای کامپیوتری و آنلاین مسئولیت گرفتن سفارشات خرید و فروش از خریداران و فروشندگان و انجام معاملات را به عهده گرفته‌اند.

کامپیوترها اگرچه کمک بزرگی به کارایی بازار کردند، اما همچنان یک نقطه ضعف داشتند و آن ارسال سفارش توسط انسان بود. انسانها به دلیل ماهیت وجودیشان از خطا مبرا نیستند و در هنگام ارسال سفارشات خرید و فروش اشتباهاتی می‌کنند که باعث کم شدن سود معاملات می‌شود.

اشتباهات انسانی در معاملات کوچک ممکن است به چشم نیاید اما در معاملاتی که در ابعاد بزرگ انجام می‌شوند، اشتباهات معامله‌گر می‌تواند قیمت تمام شده خرید و فروش را تا چندین درصد جا به جا کند که می‌تواند رقم‌‌های بزرگی حتی برای سرمایه‌گذاران نهادی باشد. از این رو بیش از ۱۰ سال است که در بازارهای مالی جهان ماشین ها جای انسانها را در معاملات گرفته‌اند. طبق آخرین آمار بیش از ۸۰% معاملات در بازار بورس آمریکا و بازار فارکس توسط ماشین‌ها انجام می‌شود.

ما در روندالگو با طراحی و توسعه پلتفرم معاملات الگوریتمی، انجام و ارسال سفارشات خرید و فروش را به ماشین سپرده ایم و از این طریق نقش انسان و خطاهای انسانی در انجام سفارشات را حذف کرده‌ایم. حذف خطای انسانی از معاملات و سپردن آن به استراتژی های معاملات الگوریتمی ماشین می‌تواند بازدهی معامله‌گران را تا چندین درصد بهبود بخشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا